Arbeitsmarkt Risikomanagement: Banken
in Deutschland noch ohne Marktstandard zur Messung
operationeller Risiken
[Crosswater Systems]
15.8.2007
Die große Mehrheit der Kreditinstitute in Deutschland
beschränkt sich beim Messen operationeller Risiken auf
vereinfachte Methoden. 80 Prozent verwenden
beispielsweise den von der Bankenaufsicht vorgegebenen
Basisindikator. Nur etwa jede zehnte Bank geht einen
Schritt weiter und nutzt fortschrittliche Ansätze wie
den Advanced Measurement Approach. Dieser erlaubt eine
exaktere Messung operationeller Risiken. Im Ergebnis
müssen Banken weniger Eigenkapital hinterlegen. Ein
häufiges Hindernis bei der praktischen Umsetzung stellt
die geringe Datenbasis dar. Aufgrund teilweise fehlender
interner Risikodaten hat sich für die Messung und
Steuerung operationeller Risiken noch kein Marktstandard
durchgesetzt. Viele Institute scheuen deshalb die
Investitionen in fortschrittlichere Ansätze und warten
lieber ab. Das ist ein Ergebnis der Marktstudie „Kompass
Banksteuerung 2007“ von Steria Mummert Consulting.
Bei den Banken ist der Einsatz regelmäßig stattfindender
Self-Assessments für die Identifikation operationeller
Risiken am meisten verbreitet. Der Grund: Durch die
interne Befragung der eigenen Experten sind die Banken
am ehesten in der Lage, der Gefahr von Verlusten auf die
Spur zu kommen. Darunter fallen sämtliche Risiken eines
Unternehmens, die beispielsweise durch Betrugsfälle,
Prozess- oder Systemfehler herbeigeführt werden. In der
Praxis kann so das Versagen interner Verfahren, Menschen
oder Systeme aufgedeckt und durch geeignete
Gegenmaßnahmen verhindert werden. Aber auch externe
Ereignisse, wie Fehler in der Infrastruktur, werden von
der Analyse erfasst.
Szenarioanalysen werden dagegen nur von 29 Prozent der
Befragten eingesetzt. Die geringe Verbreitung dieser
Methode hängt unter anderem mit den aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen zusammen. Demnach sind derzeit nur Banken
zum Einsatz dieses Instruments verpflichtet, die einen
fortschrittlichen Messansatz (Advanced Measurement
Approach) verwenden. Das ist in Deutschland derzeit nur
bei zehn Prozent der Banken der Fall. Wegen der geringen
Anzahl von Instituten und einer mangelnden Datenlage
fehlt es bei den Quantifizierungsmodellen bis heute an
einem Marktstandard. Fachlicher Entwicklungsbedarf
besteht hier beispielsweise bei der Datenqualität oder
der Einbeziehung unterschiedlicher Teildatenbestände in
ein einheitliches Modell.
Risikolandkarten kommen nur bei jedem vierten Institut
zur Anwendung. Dieses Instrument stellt für die Banken
häufig auch nur eine erste Orientierung dar, um die
wesentlichen risikobehafteten Bereiche ihrer Bank zu
identifizieren. Dabei leiden sowohl die Risikolandkarten
als auch die Szenarioanalysen an einem
Datenerhebungsproblem. In nahezu keiner Bank ist eine
ausreichend lange Datenhistorie vorhanden, die es
erlauben würde, eine valide Messung und letztlich
Steuerung der operationellen Risiken durchzuführen.
Hintergrundinformationen
Die Marktstudie „Kompass Banksteuerung 2007“ wurde unter
den Top-100-Instituten in Deutschland und den
Top-15-Instituten in Österreich durchgeführt. Sie gibt
einen umfassenden Überblick über den Status quo und die
Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung sowie strategische
Handlungsempfehlungen für die Banken.
Quelle: Steria Mummert
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